PROYECTO PIN BAR

Desde que leí el post de NickB, “EL SÍNDROME DEL TIME FRAME BEBE” sobre estadísticas, me quedó una inquietud. Según la gráfica, los traders que operan con TF mayores son varias veces más rentables que los operadores de TF menores.

Por ejemplo, de acuerdo con ese estudio, basado según el autor en más de 360 encuestas, los operadores de 4H son tres veces más rentables que los operadores de 15M y casi cinco veces más rentables que los traders que operan TF de 5M.

Dice Nick, que este síndrome es una enfermedad que influye negativamente en los resultados de nuestro trading y recomienda una cura que se fundamenta en tres pasos:

1. Desarrollar una estrategia de trading basada en TF de largo plazo
2. Elaborar un plan de trading para esa estrategia
3. Comenzar a ganar pips, negociando nuestra estrategia de TF mayores.

De verdad a mí me pareció muy sencillo aplicar este “tratamiento” para combatir la inconsistencia, por lo cual decidí probarlo. . .

Mi Estrategia-plan de Trading basados en TF de largo plazo

Check List

Antes que nada NOTICIAS. No operar en noticias

1- En 1D, determinar Estructura del Mercado:
-TENDENCIA: determinar swing high y swing low para trazar líneas de tendencia, o también, la dirección o el cruce de las EMAs 8 y 21
– NIVELES: Marcar los principales Soportes y Resistencias horizontales
– PRICE ACTION: Buscar señales obvias: Pin Bar, Out Side Bar, Fakey, etc

2- Operar con la tendencia desde los puntos de “valor” (soportes y resistencias)

3- Si el mercado está en rango, buscar las configuraciones de PA cerca a los niveles de S/R

4- Entradas: después de localizar formaciones PA en 1D, buscar la entrada mediante otra Formación PA, en 4H y si no se encuentra buscar en 1H. Siempre a favor de la tendencia y buscando CONFLUENCIAS para entrar.

5- Salidas: a discreción, intradía.

Con esta sencilla estrategia-plan de trading me fui para la demo desde el mismo día que llegó el post de Nick a mi correo. Desafortunadamente no creía mucho en la estrategia por lo sencilla, por eso no llevé ninguna estadística. Lo que en realidad buscaba era convencerme a mí mismo de que Nick estaba equivocado, ya que soy operador de plazos menores.

Pues resulta que el equivocado era yo, porque efectivamente lo que he encontrado en tres o cuatro semanas que llevo probando la estrategia, es que la mayoría de las operaciones son positivas. Aunque no he sido del todo disciplinado al aplicarla, porque a veces no encuentro señales en 1D pero si en 4H y las tomo si tienen “buena pinta”.

Luego revisé un gráfico de 4H, en el par GPB/USD y tome señales al azar en un año, a partir de 01/06/2011, con las siguientes condiciones:

-Revisar 8760 velas de 4H (1año)
-Se tomaron 20 señales al azar entre los patrones Pin Bar, Out side Bar y Fakey
-Como fueron al azar, no se tuvo en cuenta día, hora o noticias
-La señal debe tener por lo menos una coincidencia con Línea de tendencia, número redondo, doble techo, triple techo, zona de soporte o zona de resistencia
– Se toma la entrada al cierre de la vela de señal
– Se toma la salida al Máximo/Mínimo de la vela en la que se entró

Se tomaron los patrones en un gráfico de la plataforma FXCM, utilizado en botón “Vista Congelada”, lo que permite devolver el gráfico en el tiempo y luego correrlo vela por vela. Se tomó la señal al momento de aparecer la vela, pero sin conocer la vela que seguía, por lo tanto desconocíamos el resultado de la operación tomada.

Aquí las imágenes:

4 h

Posteriormente se hizo el mismo ejercicio con un gráfico de 15M, utilizando el mismo número de velas en el lapso de tres meses y con las mismas condiciones, comenzando el 01/03/2012.

Estas son las imágenes:

Ya se que no es para nada divertido mirar una diapositiva tras otra, con casi los mismos gráficos. Pero es recomendable hacer el ejercicio, ya que al hacerlo, estaríamos aplicando los principios de la PRACTICA DELIBERADA.

Conclusiones:

-Al igual que el gráfico de Nick, operar en TF mayores es más rentable, aunque la proporción que encontré es menor.
-Es algo difícil identificar claramente los patrones en gráficos menores, por eso tal vez fallamos tanto en nuestras entradas.
-Tal como pregonan los que utilizan gráficos mayores, el patrón una vez que aparece es mas consistente.

Mi descargo de responsabilidad.

Entiendan que esto es solamente una prueba, y de hecho una prueba muy pequeña, y en retrospectiva, lo que significa que tiene muy poca relevancia. Es decir, NO ES UNA RECOMENDACIÓN para que comiencen a operar de esta manera. Mi verdadero propósito es darles un impulso para que desarrollen y prueben su ESTRATEGIA DE TRADING, y la prueben suficientemente, antes de utilizarla en real. Ahora bien, si esta les sirve de base, mi satisfacción será completa.

Yo por mi parte voy a pulir esta estrategia, estudiándola mas a fondo para agregarle los demás ingredientes que le faltan, tales como SL, MM, manejo de la operación, administración de las salidas, psicología etc. . .

Gif Smiley buena suerte

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  1. Andrés Roldán Castañeda dice:

    Practicamente ese es mi sistema, solo le agrego una forma de utilizar las convergencias fibo y algo de lineas de tendencia y contratendencia ,yo opero en 4H y 1H, (Obvio hay que ver grafica diaria para determinar la tendencia y estructura principal)
    Apenas llevo 2 meses con esta estrategia y son mas las operaciones ganadoras que perdedoras, aunque sigo en Demo y seguire unos cuantos meses mas, probandola y mirando esos pequeños detalles que salen mal y que se pueden correguir
    Para determinar mi SL es el proceso de encontrar los A, B, C D´S y el ultimo abcd de la linea interna de tendencia, si el SL me queda a mas del 2% de mi cuenta, simplemente espero una correccion o un patron de velas para mejorar el RB si no hay retroceso ni patron de velas pues simplemente dejo pasar el Trade

    Mariano que Buen material hay en tu blog!!

    Ojala muchos novatos como yo lo vieran

    Trato de compartirlo con mucha gente, pero hay unos que quieren coger atajos, en ves de llevar el proceso como debiera ser

    Saludos!!

    • g8fx dice:

      Hola Andrés
      Gracias por tus comentarios. Me gustaría saber mas de la forma como aplicas tu estrategia. Por supusto de forma general, porque los detalles son propios de cada quien.

      De nuevo gracias.

      • Andrés Roldán Castañeda dice:

        Hombre Mariano, pues es muy simple, creo que hasta el momento me quedare con esta forma de ver el mercado, solo opero el EUR/USD, y pues el correlativo USD/CHF, llevo pocos meses en esto y decidi mejor operar este par y su correlativo, mas que todo para no enbolatarme con tantos pares de divisas
        Creo que me quede con la forma de ver el mercado en la que toros y osos anotan puntos, la resistencia da puntos para los toros y el soporte para los osos
        Por ejemplo cada que los osos empiezan a superar soportes pasados anotan un punto y retroceden, esta es la base de mi sistema
        El desarrolllo de la estrategia es largo ya que hay que trazar los Soportes y Resistencias en Mensual, Semanal, Diario. 4H y 1H, pero solo toca hacerlo una vez y cada que aparece un soporte nuevo
        Me habia fijado que cuando el mercado esta entre un soporte mensual y uno semanal, retrocede y no sabia por que, y por eso me puse a ver los S/R en D1, H4 y H1 y alli vi la respuesta, que habian mas soportes importantes en estos TimeFrames
        Ya trazados los S/R es cuando empieza lo que me gusta, la busqueda de patrones graficos, patrones de velas, Banderines, diamantes, en fin figuras que me den seguridad tranzarlas y que sean LOGICAS, mejor dicho dejo que el mercado me hable, me diga que esta haciendo
        Los Fibonacci, los utilizo de la manera basica, pues lo normal retrocesos y extenciones, y me ha dado tambien muy buenos resultados las convergencias Fibonacci y los Gartley alcistas y bajistas
        Creo que opero de la forma mas basica, lo que enseñan los manuales
        El curso MTI me cambio la forma de ver el mercado
        En indicadores tecnicos solo utilizo el RSI para medir la fuerza de la tendencia (ver las divergencias)
        No he leido mucho acerca de PA, solo se lo basico y lo que has publicado por aca, Te agradezco por eso.
        Definitivamente no tengo alma de Scalper, para mi operar en TF menores a H1 seria una locura jejej
        Por ahora estoy en Demo, creo que tardare unos mesesitos mas (7 o 8 meses), cuando vea que definitivamente entiendo el mercado.
        Ya tengo lo principal y es el capital que esta a la espera en el banco, a que me decida, pero por ahora seguiré practicando, ya que no hay afán
        Sin duda se me quedaron muchas cosas por fuera que vienen dentro de mi operativa, pero seria extenderme demasiado.

        Saludos!!

  2. Roberto dice:

    hola G8fx,

    Dime como colocas tu SL y TP, cuál es el Riesgo/Beneficio que utilizas??

    • g8fx dice:

      Si hay una señal en 4H, la entrada como tal es mejor tomarla en 1H, con SL en el máximo /mínimo de la vela de entrada, intentando que esté en el rango de entre 30 a 50 pips y el TP lo pongo con una Proporción RR de 2:1, y la administración de la operación, si se va en mi contra sin titubeos, ajusto el stop a 30 pips y si va a mi favor, cuando está alrededor de 1:1 tomo ganancias parciales y corro el SL a BE.

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